Articles récents de ce contributeur
Quand le facteur valeur se démarque, et autres extrêmes ayant défini les marchés jusqu’à présent cette année
Chaque mois, AGFiQ souligne les facteurs de placement qui contribuent à façonner la dynamique des marchés boursiers. Nous faisons aujourd’hui le point sur les premiers mois de l’année ainsi que sur le rendement extrême de certains facteurs et secteurs au cours de cette période.
La fixation des prix en période de baisse
Chaque mois, AGFiQ présente les facteurs de placement qui contribuent à façonner les marchés boursiers. Aujourd’hui, nous examinons la relation entre le rendement de certains facteurs et les indices des directeurs d’achat (PMI).
Une chute synchronisée des actions ne signifie pas nécessairement une remontée en bloc
Chaque mois, AGFiQ souligne les facteurs de placement qui contribuent à façonner la dynamique des marchés boursiers. Nous faisons aujourd’hui le point sur la sous-performance synchronisée des titres axés sur la croissance et de ceux axés sur le momentum
Quand la valeur atteint des niveaux extrêmes
Chaque mois, AGFiQ souligne les facteurs de placement qui contribuent à façonner la dynamique des marchés boursiers. Nous faisons aujourd’hui le point sur la récente surperformance particulièrement prononcée des titres de valeur.
Pourquoi les titres à bêta élevé pourraient ne pas générer de pertes au cours de la prochaine phase du cycle économique
Les segments défensifs du marché boursier pourraient profiter d’un ralentissement potentiel de l’activité économique l’an…
La faible volatilité connaît-elle une envolée trop marquée?
Déterminons l’écart d’évaluation entre deux facteurs : la faible volatilité et la valeur.
Une reprise de qualité
Selon les données de l’AGFiQ, les sociétés composant l’indice S&P 500 dont le RCP se trouve dans le quintile supérieur ont enregistré un rendement supérieur d’au moins 7 % à celui des sociétés du quintile inférieur au cours du dernier trimestre.